2-9- رویکرهای تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها 36
2-10- مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکی.. 37
2-11- بررسی استراتژی نگهداری وجه نقد و اعتباردهی در نظام بانکی.. 38
2-11-1- ترکیب دارایی ـ بدهی و ریسک نقدینگی.. 40
2-12-  تحلیل ریسک بانکداری(گرونینگ و براتانویک ، 2007) 42
2-12-1- ریسک های مالی  نظام بانکی.. 42
2-12-2- برسی آرای مدیریت نقدینگی.. 44
2-12-3- نظریه‌های مدیریت نقدینگی (عرب مازار یزدی و همکاران، 1389) 44
2-13- ریسک… 45
2-13-1- طبقه بندی انواع ریسک… 46
2-13-1-1- ریسک سیستماتیک… 47
2-13-1-2- ریسک تجاری.. 47
2-13-1-3- ریسک مالی.. 48
2-13-1-4- ریسک ورشکستگی.. 49
2-13-2- ریسکهای خارج از شرکت… 49
2-13-2-1- ریسک نوسان نرخ بهره 49
2-13-2-2- ریسک سیاسی.. 50
2-13-2-3- ریسک بازار. 50
2-13-3- اندازه گیری ریسک… 50
2-14- مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی.. 52
2-15- اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری.. 54
2-15-1- تغییر رفتار سپرده‌گذاران. 54
2-15-2- کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی.. 55
2-15-3- رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی.. 56
2-15-4- ارزیابی مدیریت نقدینگی؛ گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی.. 56
2-16- سپرده، سود و بازگشت سرمایه سپرده گذاران. 59
2-17- انواع بدهی در نظام بانکی.. 60
2-18- بانک سپه در یک نگاه 61
2-18-1- تاریخچه نخستین بانک ایرانی.. 61
2-18-2- ارزش های محوری بانک سپه. 63
2-18-3- بیانیه مأموریت بانک سپه. 64
2-18-4- اهداف کلان: 64

2-18-5- خدمات بانک سپه. 65
2-19- مروری بر پژوهش های انجام شده 67
2-19-1- تحقیقات داخلی.. 67
2-19-2- تحقیقات خارجی.. 70
فصل سوم. 77
روش تحقیق و  گردآوری داده ها 77
3-1- مقدمه. 78
3-2- روش تحقیق.. 78
3-3- متغیرهای موردمطالعه تحقیق ونقش وروش محاسبه آنها 79
3-3-1- مدل تحقیق.. 79
3-3-2- متغیرهای به کار رفته در معادلات مدل تحقیق.. 79
3-4- داده های آماری.. 82
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 83
3-6- جامعه آماری.. 84
3-7- آزمون های مورد استفاده شده در این پژوهش…. 85
3-7-1- مانایی متغیر ها 85
3-7-1-1- تفاوت سری های زمانی مانا و نامانا 86
3-7-2- آزمون ریشه واحد برای مانایی.. 87
3-7-3- آزمون دیکی فولر. 88
3-6-3-1- آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته. 89

یک مطلب دیگر :

3-7- تعریف هم جمعی و مفهوم اقتصادی آن. 91
3-7-1- آزمون انگل- گرانجر و انگل- گرانجر تعمیم یافته برای همجمعی.. 93
3-7-1-1- معایب روش  انگل-گرانجر. 93
3-7-2-  برآوردکننده‌های حداکثر درستنمایی جوهانسن و جوسیلیوس (آزمون فرضیه ها) 94
3-7-2-1- تعیین تعداد بردارهای هم انباشته و تعیین الگوی مطلوب… 96
3-7-2-2- مشکلات روش جوهانسن- جوسیلیوس… 97
3-7-3- نقاط ضعف و محدودیت‌های تحلیل هم انباشتگی.. 100
3-8- توابع عکس العمل تحریک… 101
3-9- خلاصه روش تحقیق فصل سوم. 101
فصل چهارم. 103
تجزیه و تحلیل داده ها 103
4-1- مقدمه. 104
4-2-  تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق.. 104
4-3- نمودار پراکندگی متغیرها 105
4-4- برآورد مدل تحقیق.. 106
4-4-1- آزمون ریشه واحد. 107
4-4-2- هم‌انباشتگی و معادله بلندمدت… 109
4-4-3-  نتایج تعیین طول وقفه مناسب در مدل. 109
4-4-5- نتایج تابع پاسخ تکانه. 113
4-5- نتایج آزمون فرضیات تحقیق.. 116
فصل پنجم. 118
نتیجه گیری و پیشنهادات… 118
5-1- مقدمه. 119
5-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیات… 119
5-2-1- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه اول. 120
5-2-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه دوم. 120
5-2-3- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه سوم. 120
5-2-4- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه چهارم. 121
5-2-5- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه پنجم. 121
5-3- بحث و نتیجه گیری.. 121
5-4- مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات… 123
5-5- پیشنهادات… 124
5-5-1- پیشنهادات براساس نتایج فرضیه ها 124
5-5-2- پیشنهادات کاربردی.. 125
5-5-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی.. 126
فهرست منابع. 127
منابع فارسی: 128
منابع خارجی: 130
پیوست ها 132

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی رفتارسپرده هادرصنعت بانکداری ایران در بانک سپه با استفاده از آزمون همگرایی برای دوره ی 31 ساله 1393-1363 و آزمون وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد. برای تحقق این هدف داده های کلان اقتصادی همچون نسبت  سپرده های مدت دار به نقدینگی در سیستم بانکی و برخی عوامل موثر برآن از جمله  نرخ سود واقعی سپرده ها، نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی، نرخ ارز در  بازار غیر رسمی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مسکن از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی و گزارش عملکرد سالانه بانک سپه گردآوری شد و پس از بررسی آزمون های ریشه واحد، از روش آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و تابع پاسخ تحریک به بررسی وجود رابطه بلندمدت و ماندگار بین متغیرهای تحقیق اقدام شد. بر این اساس روش این تحقیق علی و همبستگی می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون – جوسیلیوس حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد، به طوری که نسبت سپرده های مدت دار  به نقدینگی با نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی و تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و با نرخ ارز در بازار غیر رسمی، شاخص قیمت مسکن و  نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار،ارتباط منفی نشان می دهد.
 کلید واژگان: رفتار سپرده، بانکداری، هم انباشتگی، آزمون جوهانسن جوسیلیوس

 1-1-مقدمه

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست های پولی به حساب می آیند.
در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته بوده، بانک ها نهادهای مهمی هستند که قادرند به واسطه گری مالی پرداخته و می توانند با ارائه روش های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. هر یک از بانک ها سعی در جذب سپرده های مردم دارند جذب سپرده برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا وضعیت سپرده ها بر نقدینگی و ریسک نقدینگی و میزان اعطای تسهیلات و در نتیجه بر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی بانک تاثیرگذار است.