1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونهگیری و حجم نمونه.. 6

1-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها.. 7

1-9- متغیر های تحقیق :.. 7

1-10- تعریف واژه گان.. 8

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

 

2-1- مقدمه.. 11

2-2- ورشکستگی در قوانین تجارت، اقتصاد و حسابداری:.. 12

2-1- جدول تعریف ورشکستگی از دیدگاه های مختلف.. 12

2-3 – ماهیت حقوقی، اقتصادی و مالی ورشکستگی.. 12

2-4-  نقش بانک در ایجاد پول چیست؟.. 13

2-5-  بررسی آثار اقتصادی ورشکستگی بانک.. 14

2-6- نقش بانک در اقتصاد.. 14

2-7- تاثیر ورشکستگی بانک در تداوم فعالیت های اقتصادی.. 18

2-8 –  ورشکستگی یک بانک، نقطه شروع بحران.. 20

2-9  نفوذ بحران به سایر بخش های اقتصادی و تاثیر بر مولفه های کلان اقتصادی   20

2-10-  طبقه بندی تسهیلات بانکی:.. 21

2-10-1-طبقه جاری:.. 21

2-10-2- طبقه سررسید گذشته:.. 22

2-10-3 -طبقه معوق:.. 22

2-10-4 – طبقه مشکوک الوصول:.. 22

2-11- مطالبات و تاثیر مطالبات بر بانک ها:.. 23

2-12- دلایل ایجاد و افزایش مطالبات معوق.. 23

2-13- استانداردهای اعتباری:.. 25

2-14- ریسک در بانکداری :.. 26

2-14-2- اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری:.. 27

2-15-ا نواع ریسک در بانکداری:.. 27

 

2-15-1-ریسک نقدینگی.. 27

2-15-2-ریسک بازار:.. 28

2-15-3-ریسک سرمایه:.. 28

2-15-4-ریسک عملیاتی:.. 28

2-15-5-ریسک حقوقی:.. 28

2-15-6-ریسک اعتباری:.. 28

2-16- عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری.. 29

2-17-  شاخص های اندازه گیری ریسک اعتباری.. 29

الف)  نسبت تسهیلات به دارایی ها:.. 30

ب )  نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات :   30

ج )  نسبت کفایت سرمایه(سرمایه به دارایی ها):.. 30

2-18-ساختار مالکیت.. 31

2-19-تمرکز.. 32

2-20- ناکارآمدیهای رایج در مدیریت بانک.. 33

2-20-1 – وجود تعهدات چشمگیر بدون انعکاس در ترازنامه.. 33

2-20-2 – کاهش کیفیت دارایی ها.. 34

2-20-3-  وجود راهبرد(استراژی)های توسعه به نحو غیر معمول یا سیاستهای مخاطرهآمیز به منظور گسترش دامنه فعالیت.. 34

2-20-4 – کاهش نقدینگی.. 34

2-20-5 – سوء استفاده ها و کلاهبرداری توسط کارمندان و مقامات بانک   35

2-20-6  ناتوانی در مدیریت بر ریسک.. 35

2-21-پیشینه تجربی تحقیق.. 36

2-21-1- مطالعات خارجی.. 36

2-21-2-مطالعات داخلی.. 38

2-22- نتیجه گیری:.. 40

 فصل سوم : تحلیل داده های آماری

3-1-مقدمه.. 41

3-2- داده‌های آماری.. 43

3-3-مقایسه دارایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385  44

3-4-مقایسه مطالبات معوق بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 46

3-5-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 48

3-6-مقایسه نسبت مطالبات‌معوق به دارایی‌های بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 50

3-7-مقایسه شاخص ورشکستگی(نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک‌ها) به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 52

3-8-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 54

3-9-مقایسه اندازه بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت.. 56

طی دوره 91-1385. 56

3-10-مقایسه دارایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 58

3-11-مقایسه مطالبات معوق بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 60

 

یک مطلب دیگر :

3-12-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 62

3-12-مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385  64

3-14-مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 66

3-15-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385  69

3-16-مقایسه  اندازه بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 71

3-17-خلاصه فصل.. 73

 

فصل چهارم : روش شناسی وبرآورد مدل

برآورد مدل.. 74

4-1-مقدمه.. 74

4-2-روش‌شناسی تحقیق.. 76

4-2-1-مدلسازی در قالب داده های تابلویی.. 76

4-2-2-مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 77

4-2-3-مدل کلی داده های تابلویی.. 78

4-2-4-تخمین زننده‌های GMM… 80

4-2-4-1-روش گشتاورها.. 80

4-2-4-2-شرایط گشتاوری.. 80

4-2-4-3-روش تخمین گشتاورها.. 81

4-2-4-4-تخمین روش گشتاورهای تعمیم یافته.. 81

4-2-4-5-تعریف تخمین زننده GMM… 82

4-2-4-6-تخمین ماتریس و کوواریانس.. 82

4-2-5-مدل داده‌های ترکیبی پویا.. 83

4-3-تصریح الگو.. 85

4-4-آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی.. 87

4-4-1-آزمون لوین و لین (LL) 87

4-4-2-آزمون ایم ، پسران و شین (IPS) 88

4-5-آزمون معتبر بودن محدودیت های گشتاوری(آزمون سارگان).. 89

4-6-تخمین مدل.. 90

4-7-خلاصه فصل.. 94

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

نتیجه گیری.. 95

5-1-مقدمه.. 95

5-2-مروری بر خطوط‌کلی پژوهش.. 97

5-3-بحث و نتیجه‌گیری.. 101

5-4-توصیه های سیاستی.. 103

فهرست منابع.. 105

منابع فارسی:.. 106

پیوست:.. 113

فهرست جداول

جدول2-1) تعریف ورشکستگی از دیدگاه های مختلف.. 12

جدول 3-1 ) مقایسه دارایی بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   45

جدول 3-2) مقایسه مطالبات معوق بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   47

جدول 3-3 ) مقایسه تسهیلات اعطایی بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   49

جدول 3-4 ) مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد».. 51

جدول 3-5) مقایسه شاخص ورشکستگی بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   53

جدول 3-6 ) مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد».. 55

جدول 3-7 ) مقایسه اندازه بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   57

جدول 3-8) مقایسه دارایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   59

جدول3-9) مقایسه مطالبات معوق بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب میلیاردریال»………….61

جدول 3-10) مقایسه تسهیلات اعطایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   63

جدول 3-11) مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد». 65

جدول 3-12 ) مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   68

جدول 3-13) مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد». 70

جدول 3-14) مقایسه اندازه بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   72

جدول4-1) بررسی مانایی متغیرها.. 90

جدول4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوی عوامل موثر بر ورشکستگی در بانک های منتخب به روش اثرات ثابت طی دوره 91

جدول4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوی عوامل موثر بر ورشکستگی در بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 93

1-7-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 6

1-8-  قلمرو تحقیق 6

1-9-  جامعه و نمونه‌ی آماری 6

1-10-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7

1-11-  واژگان کلیدی 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری

2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 9

2-2-  شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد 9

2-2-1-  شاخص مجله‌ی سیاست خارجی 9

2-2-2-  شاخص سطح تجارت بین الملل 10

2-2-3-  شاخص ادغام تجارت بین‌الملل 11

2-2-4-  دیگر شاخص‌ها 12

2-3-  مطالعات داخلی جهانی‌شدن 13

 

2-4-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 14

2-5-  مطالعات خارجی جهانی‌شدن 15

2-6-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 22

فصل سوم: تصریح مدل و روش‌‌های تحقیق

3-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 26

3-2-  مبانی نظری 26

3-3-  مدل اقتصادی مورد استفاده 27

3-4-  شبکه‌های عصبی مصنوعی 28

3-4-1-  مزایای روش شبکه‌ی عصبی 28

3-4-2-  تفاوت شبکه‌های عصبی با روش‌های آماری 29

یک مطلب دیگر :

3-4-3-  کلیات شبکه‌ها ی عصبی مصنوعی 29

3-4-4-  تعیین و استفاده از شبکه عصبی 33

3-4-5-  طراحی شبکه عصبی 33

3-4-5-1- توزیع الگوهای یادگیری 33

3-4-5-2- آموزش شبکه………………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 37

3-4-5-3- اعتبارسنجی شبکه‌ی عصبی 38

3-4-5-4- ارزیابی توانایی تعمیم شبکه 39

فصل چهارم:.. تخمین مدل و تحلیل نتایج

4-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 42

4-2-  دادهها و منابع آماری 42

4-3-  معیارهای ارزیابی 43

4-4-  نتایج شبکه‌های عصبی مصنوعی: 43

4-4-1-  تقسیم بندی داده‌ها 43

4-4-2-  طراحی شبکه 44

4-4-2-1- نرمال کردن داده‌ها……………………………………………………………………………………. ………………………. 44

4-4-2-2- انتخاب شبکه……………………………………………………………………………………………………… ……………………………. 46

4-4-2-3- توابع انتقال………………………………………………………………………………………………….. …………………………… 46

4-5-  پیش‌بینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی 58

4-6-  جمع‌بندی نتایج 62

4-7-  آزمون فرضیه‌ی تحقیق: 62

فصل پنجم:….. نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 64

5-2-  نتیجه‌گیری 65

5-3-  موانع و مشکلات برسر راه این تحقیق 66

5-4-  پیشنهادات اجرائی بر اساس ادبیات تحقیق و نتایج بدست آمده 66

5-5-  پیشنهادات تکمیلی 67

1-1-   مقدمه

پدیده‌ای که تحت عنوان  جهانی‌شدن شناخته شده است، قبل از هر چیز به گسترش حوزه‌ی جغرافیایی تحت تسلط اقتصادی مناسبات سرمایه‌داری باز می‌گردد. مقایسه‌ی نقش جهان در 20 سال پیش با آنچه امروز شاهد آن هستیم، تفاوت‌ها را در یک نگاه آشکار می‌کند. تا 20 سال پیش، حوزه‌ی عملکرد نسبتاً بی مانع مناسبات سرمایه‌داری جهانی، محدود به اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن، استرالیا و چند کشور دیگر بود. در سایر کشورها، چه آن‌ها که با مدل سوسیالیسم واقعا موجود اداره می‌شدند و چه کشور‌های حاشیه‌ای دنیای سرمایه‌داری، غالباً دخالت گسترده‌ی دولت‌ها، سلطه‌ی مناسبات ماقبل سرمایه‌داری و موانع مناسبات آزاد اقتصادی بین‌المللی، عرصه را بر آنچه امروز با نام  جهانی‌شدن می‌شناسیم، تنگ می‌کرد.

2-1-  مقدمه 8

2-2-  مطالعات داخلی 8

2-3-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 9

2-4-  مطالعات خارجی 10

2-5-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 16

فصل 3-   تصریح مدل و روش‌های مورد استفاده 19

3-1-  مقدمه 20

3-2-  مدل ARCH 21

3-3-  مدل GARCH 22

3-4-  شبکه‌ی عصبی 23

3-4-1-  تاریخچه………………………………….. ………………………………….. 23

3-4-2-  مفهوم شبکه 24

3-4-3-  شبکه عصبی مصنوعی 25

3-4-4-  مدل‌سازی شبکه عصبی 27

3-4-5-  شبکه‌های پرسپترون چند لایه 28

3-4-6-  آموزش شبکه به روش پس انتشار خطا 29

3-4-7-  الگوریتم پس انتشار خطا 30

3-4-8-  روند شبیه سازی مسائل 31

3-4-9-  مزایای شبکه‌های عصبی مصنوعی 32

3-5-  تصریح مدل 33

فصل 4-  تخمین مدل و تحلیل نتایج 39

4-1-  مقدمه 40

4-2-  داده‌ها و منابع آماری 40

4-3-  محاسبه نااطمینانی نرخ ارز با توجه به الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) 40

4-4-  معیارهای ارزیابی 44

4-5-  نتایج شبکه‌‌ی عصبی مصنوعی 45

4-5-1-  تقسیم بندی داده‌ها 45

4-5-2-  طراحی شبکه 45

4-5-2-1- نرمال کردن داده‌ها 45

4-5-2-2- مشخصات آماری متغیرهای حاضر در مدل 46

4-5-2-3- انتخاب شبکه 47

 

4-5-2-4- توابع انتقال…………………………… …………………………… 47

4-5-2-5- تعیین تعداد لایه‌ها و نرون‌های هر لایه 48

4-5-3-  خروجی گرفتن از شبکه آموزش دیده 49

4-6-  جمع‌بندی 53

فصل 5-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات 55

5-1-  مقدمه………………………………………. ………………………………………. 56

5-2-  نتیجه‌گیری 56

5-2-1-  آزمون فرضیه 57

5-3-  پیشنهادهای اجرایی 57

5-4-  پیشنهادهای تکمیلی 57

1-1-             مقدمه

نرخ ارز از متغیرهای مهم کلان اقتصادی است که از طریق مختلف بر متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد، تأثیر می‌گذارد. در کشور ایران، این نرخ در دوره‌های مختلف تغییرات زیادی در ارزش‌گذاری داشته است، در دوره‌هایی نرخ‌های چندگانه ارز وجود داشته‌اند. در حال حاضر نیز دو نرخ رسمی و نرخ رقابتی وجود دارد که نرخ رسمی توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و نرخ رقابتی ارز، همان نرخ ارز در بازار آزاد است. تقسیم بندی دیگری نیز برای نرخ ارز وجود دارد که طبق آن نرخ ارز به دو گروه نرخ ارز اسمی و واقعی طبقه‌بندی می‌شود. نرخ ارز واقعی از حاصل‌ضرب نرخ ارز اسمی در نسبت قیمت‌ها به دست می‌آید.

نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است.

شکل ‏1‑1 روند نرخ ارز در بازار آزاد(نرخ ارز غیر رسمی)

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

یک مطلب دیگر :

 

1-2-             تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه‌ی پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه‌ی رشد، سه مدل‌ عمده وجود دارد که عبارتند از مدل رشد هارود[1]-دومار[2]، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل‌های رشد درون‌زا. تلاش هارود- دومار انگیزش اساسی را در زمینه‌ی شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو[3] با تغییر برخی از فروض نظریه‌ی هارود-دومار، محور و هسته مدل‌های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل‌ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفاده بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب، رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس[4]، رومر[5] و بارو[6] الگوهایی را طراحی کردند که در آن‌ها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون‌زا تحقق یابد(گرجی و مدنی،1382).

نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه، ارزش پول کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های داخلی هر کشور است، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها مؤثر می‌باشد. نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت صادرات و واردات است. بنابراین عدم اطمینان در نرخ ارز باعث عدم اطمینان در قیمت‌های آتی کالاها و خدمات می‌شود. از آنجا که عوامل اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را در زمینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف بر پایه‌ی اطلاعاتی که سیستم قیمت‌ها برای آنها فراهم می‌سازد پی‌ریزی می‌کنند، لذا در صورتی که قیمت‌ها نااطمینان پیش‌بینی شوند کیفیت این تصمیم‌گیری‌ها کاهش خواهد یافت. نااطمینانی نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است (مرادپور اولادی، ابراهیمی و عباسیون؛ 1385).

شبکه عصبی به عنوان یکی از پُر استفاده‌ترین روش‌ها در زمینه‌ی طبقه‌بندی، تشخیص الگو و پیش‌بینی سری زمانی می‌باشد. قدرت بالای تشخیص انواع الگوهای موجود در داده‌های بازار، تقریب توابع پیچیده، پایداری و انعطاف‌پذیری آن در برابر تورش داده‌ها، از مشخصات بارز و توانمند شبکه‌ها‌ی عصبی می‌باشد. به طوری که دومین زمینه‌ی پر کاربرد استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی را پیش‌بینی سری زمانی به خود اختصاص داده است. این همه مزیت و در کنار آن ضعف مفرط روش‌های خطی در جهت بررسی الگو‌های موجود‌ در یک سری داده‌های غیرخطی، عدم پایداری این روش‌ها در برابر اخلالات در داده‌های جهان واقعی، شبکه‌های عصبی را به روشی پیشرو در پیش‌بینی انواع سری‌های زمانی بدل کرده است(پور کاظمی، افسر و نهاوندی؛ 1384).

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده شده است. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با ناظر است.

یکی از مهمترین پیشرفت‌های شبکه‌‌ی عصبی، کشف الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده در شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور است. در این الگو قبل از شروع آموزش شبکه، وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌های پردازش‌گر شبکه‌ی عصبی چند لایه به صورت تصادفی مقداردهی می‌شوند. در مرحله‌ی بعد، بردارهای ورودی الگوهای آموزش دهنده به شبکه طراحی شده و سپس با پیشرفت در شبکه، خروجی شبکه محاسبه می‌شود. خروجی‌های مطلوب واحد‌های پردازش‌گر لایه‌ی خروجی با خروجی محاسبه شده توسط شبکه مقایسه و مقدار خطا بر اساس توابعی مثل میانگین مربعات خطا و مجموع مربعات خطا محاسبه می‌شود. در نهایت از این خطا به عنوان معیاری برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده‌ی لایه‌ی خروجی و دیگر لایه‌ها استفاده می‌شود. میزان تابع خطا نشان دهنده‌ی همگرایی شبکه‌ی آموزش داده شده در هر مرحله از آموزش است و خطای شبکه در هر مرحله از طریق تنظیم و اصلاح وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌‌‌‌های مختلف کاهش می‌یابد(قره‌آغاجی و همکاران،1384).

با توجه به ساختار بازار ارز در ایران و همچنین تناقضی که در ارزش گذاری پول ملی وجود دارد که از یک طرف اگر نرخ ارز را بازار ارز تعیین کند کمتر از حد و اگر بر اساس تصمیمات صادراتی دولت تعیین شود بیشتر از حد تعیین می‌گردد لذا در این صورت نوعی نااطمینانی در نرخ ارز شکل گرفته و می‌گیرد. حال مسئله‌ی اصلی این است که این نااطمینانی چه تأثیری می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد، لذا پیش‌بینی و بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

1-3-             سؤال اصلی تحقیق

آیا نااطمینانی نرخ ارز باعث کاهش رشد اقتصادی ایران می‌شود؟

1-4-             ضرورت انجام تحقیق

انحراف نامناسب نرخ ارز حقیقی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده عملکرد نامناسب اقتصادی در سطح کلان است. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که رابطه‌ی قوی‌ای بین انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی بلندمدت و عملکرد متغییرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است به طور تجربی و با استفاده از ابزار شبکه‌ها‌ی عصبی به پیش‌بینی اثر این انحراف بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شود.

1-5-             فرضیه تحقیق

نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

1-6-             اهداف اساسی تحقیق

هدف از این تحقیق پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌های عصبی است.

1-7-             استفاده کنندگان از نتیجه‌ی پایان‌نامه

سیاستگذاران اقتصادی با استفاده از نتایج این تحقیق و با توجه به اثری که نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد می‌توانند سیاست‌های مناسب را در جهت اعمال رفتار صحیح و مناسب در برابر نرخ ارز و نوسانات آن برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار اتخاذ کنند.

1-8-             روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این مطالعه داد‌ه‌های مربوطه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی گردآوری می‌شود.

1-9-             روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل‌ ARCH تعمیم یافته(GARCH) نااطمینانی نرخ ارز محاسبه شده و به عنوان یک متغیر مستقل معرفی می‌شود.

سپس با توجه به مدل تصریح شده برای اقتصاد ایران و با استفاده از شبکه‌های عصبی به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته می‌شود.

1-10-        واژگان کلیدی

نااطمینانی نرخ ارز: ارزش‌گذاری دوگانه‌ی پول ملی بر طبق عملکرد بازار ارز و یا ارزش‌گذاری بر اساس اهداف بانک مرکزی(دولت) که برای نمونه می‌توان به هدف تشویق صادرات غیرنفتی اشاره کرد، می‌باشد.

رشد اقتصادی: رشد تولید ناخالص داخلی یا ملی؛

1-7-1-مشارکت زنان…………………………………………………………………………………………………………….‏8

1-7-2- کشورهای در حال توسعه ………………………………………………………………………………………….‏8

فصـل دوم :مبانی نظری و پیشینــه تحقیـق……………………………………………………………………..9

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..‏11

2-2-  نظریه های رشد…………………………………………………………………………………………………………‏13

2-2-1- نظریه رشد کلاسیک‏……………………………………………………………………………………………….‏13

2-2- 2 نظریه رشد کینز‏……………………………………………………………………………………………………….‏14

2-2-3- نظریه رشد سولو-سوان‏……………………………………………………………………………………………‏16

2-2-4- نظریه رشد درون­زا    ‏………………………………………………………………………………………………‏18

2-2-5- نظریه رشد اقتصاد سیاسی جدید‏……………………………………………………………………………….‏19

2-3- الگوهای رشد نئوکلاسیک……………………………………………………………………………………………‏23

2-3-1- مدل رشد سولو……………………………………………………………………………………………………….‏23

2-3-2- الگوی سولو با لحاظ سرمایه انسانی‏………..

2-3-3 مدل­های رشد AK …………………………………………………………………………………………………‏30

2-3-4- الگوی رومر…………………………………………………………………………………………………………….‏32

2-4-توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………….‏35

2-4-1-تعریف توسعه منابع انسانی………………………………………………………………………………………..‏35

2-4-2-جایگاه و پایگاه زن در توسعه…………………………………………………………………………………….‏39

 

2-4-3- آموزش و توسعه……………………………………………………………………………………………………..‏40

2-5- محدودیت‌ها و موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های کشورهای در حال توسعه…………………….41

الف) موانع فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….‏41

ب)موانع اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….‏42

ج)موانع اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………‏ 42

2-6- پیشینه تحقیق    ………………………………………………………………………………………………………….‏ 45

2-6-1- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………..‏…. 45

2-6-2- مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………….‏ 48

2-7-جمع­بندی‏……………………………‏51

فصــل سـوم: روش تحقیق‏……………………………………………………………………………………………….53‏

یک مطلب دیگر :

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..‏55

3-2- محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………….‏55

3-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….‏56

3-4- معرفی مدل و متغیرهای آن……………………………………………………………………………………………….‏56

3-5- داده های پنل……………………………………………………………………………………………………………………‏57

3-6-روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………………………….‏62

3-7 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….‏62

فصــل چهــارم: تصریح و تخمین مدل…………………………………………………………………………..63

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………‏65

4-2- معرفی مدل………………………………………………………………………………………………………………‏65

4-3- نتایج تخمین……………………………………………………………………………………………………………..‏67

4-3-1-  در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع ابتدایی…………………………………………………………………67

4-3-2- در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع دبیرستان ……………………………………………………………..68

4-3-3- در کشورهای با درآمد پایین در مقطع دانشگاهی………………………………………………………………. 69

4-3-4- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع ابتدایی…………………………………………………………………..70

4-3-5- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دبیرستان……………………………………………………………….71

4-3-6-در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دانشگاهی……………………………………………………………….72

4-3-7- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع ابتدایی………………………………………………………………………..73

4-3-8- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دبیرستان…………………………………………………………………….74

4-3-9- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دانشگاهی……………………………………………………………………75

4-4-بررسی فرضیه های تحقیق‏………….76

4-5-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………76

فصــل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………….77

5-1 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………‏79

5-1-1-نتایج حاصل از مطالعات گذشته……………………………………………………………………………….79

5-1-2-نتیجه  پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..81

5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….‏ 82

5-2-1- پیشنهادات حاصل از مطالعات گذشته………………………………………………………………………82

 

5-2-2-پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………..‏ 84

5-2-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی …………………………………………………………………………….85

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………89

2-1-2 اقسام بازار 14

2-1-3 شکست بازار 17

2-2………………………………………………………………………………….. عدم تقارن اطلاعات.. 18

2-2-1 مفاهیم عدم تقارن اطلاعات 19

2-2-2 راهبردهای ترمیم عدم تقارن اطلاعات 21

2-3…………………………………………………………………………………………….. بازار اسلامی.. 24

2-3-1 آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت 26

2-3-2  خیارات 30

2-4……………………………………………………………………. نقش دولت در بازار اسلامی.. 41

2-5…………………………………………………………………………………………… پیشینه پژوهش.. 42

2-5-1 پیشینه پژوهش در زمینه بازار اسلامی 42

2-5-2 پیشینه پژوهش در زمینه عدم تقارن اطلاعات 46

2-6…………………………………………………………………………………………………. مدل پژوهش.. 50

2-6-1 احکام الزامی 51

2-6-2 احکام غیر الزامی 54

2-6-3 خیارات 56

 

فصل سوم 58

روش پژوهش 58

مقدمه 59

3-1 نوع پژوهش.. 59

3-2 طرح پژوهش.. 59

3-3 روش پژوهش.. 60

3-4 تیم خبره و متخصص (جامعه آماری).. 61

3-5 شیوه انتخاب خبرگان (نمونه گیری و حجم نمونه).. 61

3-6 روش گردآوری اطلاعات.. 62

3-7 ابزار گردآوری اطلاعات.. 63

یک مطلب دیگر :

3-8 روش تحلیل داده‌ها.. 64

3-9 قابلیت اطمینان پژوهش.. 65

فصل چهارم 67

تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

مقدمه.. 68

4-1 نتایج دلفی فازی.. 68

4-1-1 نتایج حاصل از مرحله اول 68

4-1-2 نتایج حاصل از مرحله دوم 71

فصل پنجم 75

نتیجه گیری و پیشنهادات 75

مقدمه.. 76

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 76

5-2 پیشنهادات.. 79

5-2-1 پیشنهادات کاربردی 79

5-2-2 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران 80

5-3 محدودیت‌های پژوهش.. 80

فهرست منابع… 81

مقدمه

منظور از بازار در اقتصاد محلی است که در آن به خرید و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع می‌پردازند. یکی از رایج ترین مدلهای بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر این است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد، ورود و خروج خریداران و بنگاه‌های تولیدی و تحرک عوامل آزاد بوده و در این بازار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل[1] و کافی در مورد سطح قیمت، مبادلات جاری و… برخوردارند. با این حال نوشته‌های فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرآیند، در پی رد فرض‌های «رقابت کامل» هستند. برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آن‌ها افرادی، هم‌چون منگر، ویزر و بوم باورک قرار دارند، برای تحلیل‌های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به جای آن، اصطلاحات جدیدی، هم‌چون «فرض عدم تقارن اطلاعات[2]» را جایگزین کردند. تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می‌شود که باعث می‌شود تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایین‌تر پرهزینه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار می‌گردد (داوودی و همکاران، 1391). اطلاعات ناقص[3] علاوه بر نقض کارایی بازار، می­تواند به شرایط انحصاری منجر شود.

بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک می‌شود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزه‌های اسلامی نظیر: پرهیز از دروغ گویی و کتمان اطلاعات، بیان عیب کالا و … نیز وجود دارد که همه‌این امور، باعث افزایش شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن می‌شود.

در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده می‌شود.