2-3 –تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………………………………… 36
2-3-1- تاریخچه ………………………………………………………………………………………………. 36
2-3-2- روش تحلیل پوششی داده ها……………………………………………………………………… 37
2-3-3- دومشخصه اساسی برای الگوی(DEA)…………………………………………………………. 39
2-3-3-1- ماهیت الگو………………………………………………………………………………………… 39
2-3-4-انواع مدل های(DEA) ……………………………………………………………………………… 40
2-3-4-1 مدل(CCR )………………………………………………………………………………………… 40
2-3-4-2-مدل((BCC…………………………………………………………………………………………. 41
2-3-5-  DEAشبکه ای ………………………………………………………………………………………. 42
2-3-6- مزایای  تحلیل پوششی داده ها……………………………………………………………………. 44
2-3-7- معایب تحلیل پوششی داده ها ……………………………………………………………………. 45
2-3-8- رابطه تعداد ورودیها و خروجی ها………………………………………………………………. 46
2-4- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 46
2-4-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………….. 48
2-4-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………. 52
فصل سوم- روش اجرای تحقیق/موادوروشها
3-1- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 60
3-1-1- نوع روش تحقیق ……………………………………………………………………………………. 60
3-1-2- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………… 60
3-1-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 60
3-1-4- استخراج و گزینش متغیرها ……………………………………………………………………….. 61
3-1-5- شیوه جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………… 63
3-1-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………… 63

3-1-7- نرم افزار GAMS……………………………………………………………………………………. 67
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1- ورودی و خروجی های مسئله ………………………………………………………………………. 69
4-2 –محاسبه ریسک ………………………………………………………………………………………….. 71
4-3- اجرای مدل تحلیل پوششی داده ها با استفاده از مدلCCR ……………………………………. 71
4-3-1- بررسی نتایج با مدل CCR ………………………………………………………………………… 72
4-3-2- مجموع مرجع یا الگو ………………………………………………………………………………. 73
4-3-3- میانگین موزون امتیاز ورودی های واحد مرجع ………………………………………………. 78
4-3-4- میانگین موزون امتیاز خروجی های واحد مرجع …………………………………………….. 78
4-4- مقادیر هدف و مقادیر محقق شده متغیرهای ورودی و خروجی …………………………….. 78

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-5 –ارزیابی کارایی پس از ورود ریسک به عنوان ورودی مستقل مرحله 3 …………………….. 78
4-6- مجموعه مرجع یا الگو با ورود ریسک در مرحله 3 …………………………………………….. 91
4-7- تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………… 95
فصل پنجم- بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 113
5-2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 116
5-2-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش ………………………………………………………. 116
5-2-2- پیشنهادات به سازمان متبوع………………………………………………………………………… 116
5-2-3- پیشنهاد به محققین آتی ……………………………………………………………………………. 117
5-2- محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………………. 118
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 120
چکیده :
کارایی مالی بانک های تجاری عامل اصلی در گسترش اقتصادی است .به دلیل خدماتی بودن فعالیت بانک ها و تنوع زیاد  خدمات ارایه شده ارزیابی عملکرد آنها مشکلات و روشهای خاصی دارد که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روشهای مناسب تر می باشد. اندازه گیری کارایی براین اساس  است که ریسک های مالی ، عوامل مهمی در تحت تاثیر قرار دادن بهره وری یک بانک محسوب می شوند. یکی از راه های اساسی موفقیت بانکها برای اصلاح روشهای تولید و افزایش توان رقابت  با سایر بانک ها، شبکه شعب آنها می باشد. از راهکارهای اساسی تنظیم برنامه های بهبود بهره وری و کارایی در سطح یک بانک، وجود شبکه ای کارا از شعب آن می باشد.از طرفی مساله ریسک و ارزیابی عملکرد نیز از دیر باز مورد توجه مدیران بانکها بوده وهست که با مدیریت ریسک میتوان بهترین استفاده را از وضعیت موجود برد.در این پژوهش ، ما  به ارزیابی کارایی 30 شعبه بانک سپه استان گیلان با وجود ریسک اعتباری ، پرداختیم که مطالعه کارایی شعب براساس اطلاعات نیمه اول سال مالی1393 صورت پذیرفته است .تحقیق حاضر کاربردی بوده و در آن از روش تحلیل پوششی داده ها و ازمدل CCR و سپسBCC  بهره گرفته شده که به بررسی شعب کارا و ناکارا با وجود ریسک پرداخته  شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که کارایی برخی از شعب بانک سپه استان گیلان بدون ریسک و با احتساب ریسک کارا بودند و برخی دیگر بدون احتساب ریسک ناکارا بودند وبا احتساب ریسک کارا شدند. ما دریافتیم که شعب مختلف میبایست ضمن شناسایی و کنترل متغیرهای بانکی تحت تاثیر ریسک ، در برخی شرایط با تحمل ریسک اعتباری و  مدیریت آن نسبت به کسب سود وبقاءدرمحیط در حال تغییر کنونی اقدام نمایند.
کلید وازه ها : ریسک اعتباری[1] ، کارایی [2]،تاثیر ریسک بر کارایی ، روش تحلیل پوششی داده ها[3] ،
مقدمه
امروزه بهره وری و کارایی به عنوان یک فرهنگ و چشم انداز در تمام حیطه های کار و زندگی بشر مطرح است و منشا پیشرفت و توسعه اقتصادی می باشد. این فرهنگ و دورنما به گونه ای است که با سازماندهی فعالیت ها ، بهترین نتیجه حاصل شود. یکی از موضوعاتی که در جهت سامان دهی آن بایستی حرکت نمود،  صنعت بانکداری است ؛ که به عنوان یکی از فعالیت های محوری در توسعه اقتصادی هر کشور تلقی شده و سامان دهی این صنعت زمینه ارتقا و عملکرد بهینه آن را محقق می سازد. بدون شک هر فعالیتی نیازمند سرمایه و منابع مالی است ، پس نیازمند بانک ها و موسسات اعتباری نیز می باشد. بنابراین به دلیل نقش تاثیر گذار آن ها در فعالیت های اقتصادی بررسی عملکرد و بهره وری آن ها حائز اهمیت خواهد بود.
مدیریت بانک ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و آینده می بایستی اصلاح و بهبود خدمات بانکی ، بازاریابی ، بودجه بندی ، ابتکار و نوآوری در خدمت ، رقابت پذیری با سایر بنگاه های مالی و پولی و در نهایت افزایش کارایی و بهره وری را در میان واحد های تحت سرپرستی خود دنبال نماید. از جمله راه های توفیق در این امر بررسی  نهاده ها و ستانده های موجود در سیستم و ارزیابی آن ها خواهد بود. در مفهوم کلی بهره وری عبارت است از نسبت ستانده های (خروجی) واقعی به نهاده های (ورودی) واقعی و به معنای بهبود استاندارد زندگی مردم در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی کشور و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه می باشد. به گونه ای  که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موفق ، بخش قابل ملاحظه ای از رشد اقتصادی خود را از این طریق به دست آورده اند.همچنین مسئله ارزیابی واحدها و کاهش ریسک از دیر باز مورد توجه مدیران بوده و امروزه به دلیل پیچیدگی مسائل ،حجم بسیار اطلاعات و عملیات،اثرات عوامل خارجی بر عملکرد باعث افزایش ریسک شده که بدون برخورد علمی با آنها راهکارهای مناسبی در جهت بهره وری بهتر عاید نمیشود.بنابراین این سوال همواره در مورد عملکرد بانک ها وجود دارد که با چه میزان کارایی و چه تغییری در بهره وری عمل می کنند. پاسخ به این سوال می تواند سیاست گذاران را در جهت تدوین سیاست های مناسب به منظور رفع موانع موجود فعالیت های کارای بانکداری و نهایتا رشد اقتصادی کمک نماید.
پژوهش حاضر نیز در راستای بررسی عملکرد شعب بانک سپه استان گیلان با استفاده از مدل DEA که توسط چارنر و کوپر و رودز (مدل CCR) ایجاد شده و بصورت تحلیل پژوهش داده های شبکه ای3  مرحله ای که در مرحله سوم شاخص ریسک بعنوان ورودی می باشد مورد توجه قرار گرفته است.

• بیان مسئله تحقیق