1-5- اهداف پژوهش 14

1-6- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش 14

1-7- روش انجام پژوهش 15

1-8- نمای کلی پژوهش 15

فصل 2: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه 19

2-2- مسأله پیشبینی و پیشبینی پذیری سریهای زمانی 20

2-2-1- ویژگی های آماری سریهای زمانی مالی 22

2-2-2- مدلهای سری زمانی غیرخطی 23

2-3- مروری بر ادبیات نظری قیمت گذاری دارائی 24

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-3-1- فرضیه بازار کارا 25

2-3-2- مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای 27

2-3-3- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 30

2-4- مروری بر ادبیات تجربی 31

2-4-1- مطالعات تجربی مرتبط با بورسهای اوراق بهادار کشورهای خارجی 31

2-4-2- مطالعات تجربی مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران 44

2-5- خلاصه فصل 59

فصل 3: مدل تجربی، داده ها و روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 63

3-2- تصریح مدل تجربی 64

3-2-1- مدل اقتصادی و عاملهای قیمت گذاری 64

3-2-2- مدل اقتصادی و همبستگی سریالی 67

3-2-3- مدل تجربی 70

3-3- دادهها 72

3-3-1- متغیرها و منابع آماری 72

3-3-2- آمار توصیفی متغیرها 73

3-4- روش شناسی پژوهش 76

3-4-1- روش برآورد حداکثر راستنمایی 76

3-4-2- ویژگیهای برآوردگر حداکثر راستنمایی 78

3-4-2-1- سازگاری 78

یک مطلب دیگر :

3-4-2-2- نرمال بودن 79

3-4-2-3- کارایی مجانبی 80

3-4-2-4- پایایی 81

3-4-2-5- مقادیر میانگین و ماتریس واریانس بردار گرادیان 81

3-4-3- الگوریتم بهینه سازی BFGS 82

3-5- خلاصه فصل 84

فصل 4: یافته های تجربی پژوهش

4-1- مقدمه 89

4-2- برآورد مدلها و تحلیل نتایج 90

4-3- ارزیابی استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل تجربی 98

4-4- خلاصه فصل 100

فصل 5: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 103

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 103

5-3- بررسی سؤالات پژوهش 105

5-4- بحث و نتیجه گیری کلی 107

5-5- پیشنهادات 110

5-5-1- پیشنهاداتی برای سیاستگذاری 110

5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی 112

مراجع 113

پیوست 127

• مقدمه